Сравнение DBSDY с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение DBSDY с ^SP500TR

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBSDY или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между DBSDY и ^SP500TR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DBSDY и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DBSDY

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBSDY:

1.68

^SP500TR:

0.22

Коэф-т Сортино

DBSDY:

2.22

^SP500TR:

0.43

Коэф-т Омега

DBSDY:

1.37

^SP500TR:

1.06

Коэф-т Кальмара

DBSDY:

2.01

^SP500TR:

0.22

Коэф-т Мартина

DBSDY:

9.38

^SP500TR:

0.96

Индекс Язвы

DBSDY:

4.22%

^SP500TR:

4.30%

Дневная вол-ть

DBSDY:

23.58%

^SP500TR:

19.19%

Макс. просадка

DBSDY:

-66.76%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

DBSDY:

-8.16%

^SP500TR:

-15.85%

Доходность по периодам

С начала года, DBSDY показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -11.95%. За последние 10 лет акции DBSDY превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 13.44% против 11.33% соответственно.

DBSDY

С начала года

0.04%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

9.00%

1 год

37.69%

5 лет

28.19%

10 лет

13.44%

^SP500TR

С начала года

-11.95%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

-11.30%

1 год

5.26%

5 лет

14.82%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBSDY и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBSDY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBSDY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DBSDY: 1.68

^SP500TR: 0.22

Коэффициент Сортино

DBSDY: 2.22

^SP500TR: 0.43

Коэффициент Омега

DBSDY: 1.37

^SP500TR: 1.06

Коэффициент Кальмара

DBSDY: 2.01

^SP500TR: 0.22

Коэффициент Мартина

DBSDY: 9.38

^SP500TR: 0.96

Показатель коэффициента Шарпа DBSDY на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSDY и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DBSDY

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок DBSDY и ^SP500TR

Максимальная просадка DBSDY за все время составила -66.76%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DBSDY

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности DBSDY и ^SP500TR

DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что DBSDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DBSDY

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DBSDY с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DBSDY и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBSDY и ^SP500TR

DBSDY

^SP500TR

Сравнение DBSDY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок DBSDY и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности DBSDY и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество